Thống kê giao dịch
Cập nhật lần cuối:
Thảo luậnPhân tích kỹ thuật
Giới thiệu
Dữ liệu giá lịch sử và intraday dưới đây được trình duyệt Data Explorer kết nối tới nguồn dữ liệu VNDirect, giúp bạn bổ sung thêm nguồn dữ liệu dự phòng khi truy xuất lịch sử giá và khớp lệnh bên cạnh [dữ liệu sẵn có](http://localhost:3000/docs/huong-dan/thong-ke-gia-lich-su) từ nguồn VCI và TCBS của Vnstock trong gói sản phẩm cộng đồng. Ngoài ra nguồn dữ liệu này có thêm nhiều ưu việt về các loại dữ liệu có thể truy xuất như chỉ số ngành, tốc độ tải và khung thời gian truy xuất dữ liệu với độ chi tiết tốt hơn.
Khởi tạo đối tượng
from vnstock_data import Quote quote = Quote(symbol='REE', source='vnd')
Tham số:
symbol: mã chứng khoán, nhập mã hợp lệ trong danh sách dưới đây.
Danh sách các loại chứng khoán được hỗ trợ:
- Cổ phiếu: xem tại mục Liệt kê tất cả mã cổ phiếu
- Chỉ số:
VNINDEX,HNXINDEX,UPCOMINDEX,VN30,VN100,HNX30,VNSML(VNSMALLCAP),VNMID(VNMIDCAP), VNALL (VNALLSHARE) - Chỉ số ngành:
VNREAL: Bất động sảnVNMAT: Nguyên vật liệuVNIT: Công nghệ thông tinVNHEAL: Chăm sóc sức khoẻVNFINSELECT: Ngành tài chính chọn lọcVNFIN: Tài chínhVNENE: Năng lượngVNDIAMOND: VN Diamond là chứng chỉ quỹ dựa trên cơ sở tham chiếu cho các quỹ ETF. VN Diamond gồm tập hợp những cổ phiếu thuộc hàng top của thị trường chứng khoán Việt Nam.VNCONS: Hàng tiêu dùng thiết yếuVNCOND: Hàng tiêu dùng
- Hợp đồng tương lai: Chấp nhận cả hai kiểu nhập tên là
VN30F1MvàVN30F2411 - Chứng quyền:
CFPT2314 - Trái phiếu: Không hỗ trợ
- Chứng chỉ quỹ - ETF: Tra cứu như với mã cổ phiếu, ví dụ
E1VFVN30
OHLCV
Dữ liệu giá lịch sử đã điều chỉnh của một cổ phiếu được chọn, dữ liệu này thường được biểu diễn với đồ thị kỹ thuật.
Gọi hàm
quote.history(start='2000-07-28', end='2024-08-31', interval='1D')
Tham số
start: Ngày kết thúc của truy vấn dữ liệu lịch sử. Định dạngYYYY-mm-ddend: Ngày kết thúc của truy vấn dữ liệu lịch sử. Định dạngYYYY-mm-ddinterval: Khung thời gian lấy mẫu dữ liệu. Mặc định là1Dcho phép trả về dữ liệu lịch sử theo ngày. Giới hạn thời gian truy xuất dữ liệu tối đa là 3 năm cho các khung thời gian phút, 11 năm cho khung thời gian từ ngày trở lên. Các giá trị hỗ trợ bao gồm:1m: 1 phút.5m: 5 phút15m: 15 phút30m: 30 phút1H: 1 giờ1W: 1 tuần1M: 1 tháng
Dữ liệu mẫu:
>>> quote.history(start='2000-07-28', end='2024-08-31', interval='1D') time close open high low volume 0 2013-01-02 6.142 6.070 6.178 6.070 421680 1 2013-01-03 6.070 6.106 6.178 6.034 624970 2 2013-01-04 6.142 6.070 6.178 6.034 314290 3 2013-01-07 6.178 6.142 6.286 6.142 497270 4 2013-01-08 6.467 6.142 6.467 6.142 1872200 ... ... ... ... ... ... ... 2904 2024-08-26 70.000 71.300 71.600 69.400 676600 2905 2024-08-27 68.600 69.600 70.000 68.400 692400 2906 2024-08-28 68.600 68.700 69.000 68.200 530200 2907 2024-08-29 69.000 68.500 69.000 68.400 328800 2908 2024-08-30 68.600 68.700 69.200 68.500 342100 [2909 rows x 6 columns]
Kiểu dữ liệu
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 2909 entries, 0 to 2908 Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 time 2909 non-null datetime64[ns] 1 close 2909 non-null float64 2 open 2909 non-null float64 3 high 2909 non-null float64 4 low 2909 non-null float64 5 volume 2909 non-null int64 dtypes: datetime64[ns](1), float64(4), int64(1)
Intraday
Truy xuất dữ liệu khớp lệnh chứng khoán cho ngày giao dịch gần nhất.
Gọi hàm
quote.intraday()
Dữ liệu mẫu:
>>> quote.intraday() time price accumulated_val accumulated_vol volume match_type 0 2024-11-08 09:15:01 64.9 1317470000 20300 20300 ATO 1 2024-11-08 09:15:43 64.9 1336940000 20600 300 Sell 2 2024-11-08 09:16:29 64.9 1369390000 21100 500 Sell 3 2024-11-08 09:18:21 64.7 1375860000 21200 100 Sell 4 2024-11-08 09:18:44 64.8 1382340000 21300 100 Sell .. ... ... ... ... ... ... 655 2024-11-08 14:29:28 64.6 42922310000 664900 400 Buy 656 2024-11-08 14:29:28 64.6 42896470000 664500 500 Buy 657 2024-11-08 14:29:40 64.6 42948150000 665300 200 Buy 658 2024-11-08 14:29:40 64.6 42935230000 665100 200 Buy 659 2024-11-08 14:45:02 64.6 45234990000 700700 35400 ATC [660 rows x 6 columns]
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 time 660 non-null datetime64[ns] 1 price 660 non-null float64 2 accumulated_val 660 non-null int64 3 accumulated_vol 660 non-null int64 4 volume 660 non-null int64 5 match_type 660 non-null object dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), int64(3), object(1)
Thống kê giao dịch
Nguồn VCI
Thông tin
Nguồn dữ liệu thống kê giao dịch từ VCI bắt đầu hỗ trợ chính thức từ phiên bản 2.1.2
Khởi tạo đối tượng
Bạn cần chạy lệnh dưới đây để khai báo và khởi tạo đối tượng trading - biến sẽ được dùng để gọi hàm trong các bước tiếp theo.
from vnstock_data import Trading trading = Trading(symbol='MSN', source='vci') START_DATE = '2024-08-01' END_DATE = '2024-08-16'
Bảng giá
Gọi hàm
trading.price_board(['VCB','ACB','TCB','BID'], flatten_columns=True, drop_levels=[0])
Tham số
symbol_list(list): Danh sách các mã chứng khoán, ví dụ['VCB','ACB','TCB','BID']flatten_columns(bool): Có loại bỏ index phân cấp hay không, sử dụng kết hợp vớidrop_levels. Giá trị mặc định là False để giữ nguyên index phân cấp.drop_levels(list): Danh sách các cấp index cần loại bỏ, ví dụ [0].
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.price_board(['VCB','ACB','TCB','BID'], flatten_columns=True, drop_levels=[0]) >>> print(trading.price_board(['VCB','ACB','TCB','BID'], flatten_columns=True, drop_levels=[0])) symbol ceiling floor ref_price _stock_type exchange trading_status ... bid_3_volume ask_1_price ask_1_volume ask_2_price ask_2_volume ask_3_price ask_3_volume 0 VCB 61000 53200 57100 STOCK HSX TRADING_ACTIVATED ... 44200 57200 500 57300 400 57400 5200 1 ACB 25700 22400 24050 STOCK HSX TRADING_ACTIVATED ... 255800 24050 137100 24100 230900 24150 460400 2 TCB 28350 24650 26500 STOCK HSX TRADING_ACTIVATED ... 169300 26900 412200 26950 109200 27000 472500 3 BID 37250 32450 34850 STOCK HSX TRADING_ACTIVATED ... 200 34950 49400 35000 71800 35050 11600 [4 rows x 61 columns]
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 61 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 symbol 4 non-null object 1 ceiling 4 non-null int64 2 floor 4 non-null int64 3 ref_price 4 non-null int64 4 _stock_type 4 non-null object 5 exchange 4 non-null object 6 trading_status 4 non-null object 7 security_status 4 non-null object 8 last_trading_date 0 non-null object 9 listed_share 4 non-null int64 10 _sending_time 4 non-null object 11 type 4 non-null object 12 organ_name 4 non-null object 13 mapping_symbol 0 non-null object 14 product_grp_id 4 non-null object 15 _partition 4 non-null int64 16 index_type 0 non-null object 17 trading_date 4 non-null object 18 lst_trading_status 0 non-null object 19 transaction_time 4 non-null object 20 accumulated_value 4 non-null float64 21 accumulated_volume 4 non-null int64 22 accumulated_value_g1 4 non-null float64 23 accumulated_volume_g1 4 non-null int64 24 avg_match_price 4 non-null float64 25 current_room 4 non-null int64 26 foreign_buy_volume 4 non-null int64 27 foreign_sell_volume 4 non-null int64 28 foreign_buy_value 4 non-null int64 29 foreign_sell_value 4 non-null int64 30 highest 4 non-null int64 31 lowest 4 non-null int64 32 match_price 4 non-null int64 33 match_type 4 non-null object 34 match_vol 4 non-null int64 35 _sending_time 4 non-null object 36 total_room 4 non-null int64 37 total_buy_orders 4 non-null int64 38 total_sell_orders 4 non-null int64 39 bid_count 4 non-null int64 40 ask_count 4 non-null int64 41 underlying 0 non-null object 42 open_interest 0 non-null object 43 _stock_type 4 non-null object 44 _partition 4 non-null int64 45 is_match_price 4 non-null bool 46 ceiling_price 4 non-null int64 47 floor_price 4 non-null int64 48 reference_price 4 non-null int64 49 bid_1_price 4 non-null int64 50 bid_1_volume 4 non-null int64 51 bid_2_price 4 non-null int64 52 bid_2_volume 4 non-null int64 53 bid_3_price 4 non-null int64 54 bid_3_volume 4 non-null int64 55 ask_1_price 4 non-null int64 56 ask_1_volume 4 non-null int64 57 ask_2_price 4 non-null int64 58 ask_2_volume 4 non-null int64 59 ask_3_price 4 non-null int64 60 ask_3_volume 4 non-null int64 dtypes: bool(1), float64(3), int64(37), object(20)
Thống kê đặt lệnh & nước ngoài
Gọi hàm
trading.price_history (start=START_DATE, end=END_DATE, resolution='1D')
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15resolution: Hỗ trợ tổng hợp theo ngày, tuần, tháng, quý, năm tương ứng với giá trị1D,1W,1M,1Q,1Y
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.price_history (start=START_DATE, end=END_DATE, resolution='1D') trading_date market_cap total_shares ceiling_price floor_price ... total_buy_unmatched_volume total_sell_unmatched_volume average_buy_trade_volume average_sell_trade_volume total_net_trade_volume 0 2025-05-30 2.585158e+13 718099480.0 38650.0 33650.0 ... 4555140.0 6769095.0 2600.095135 2683.972185 -2213955.0 1 2025-05-29 2.595930e+13 718099480.0 39100.0 34000.0 ... 3571849.0 4735689.0 2040.132054 4619.637438 -1163840.0 2 2025-05-28 2.624654e+13 718099480.0 39550.0 34450.0 ... 3972864.0 8182550.0 2376.301977 3323.570162 -4209686.0 3 2025-05-27 2.656968e+13 718099480.0 39550.0 34450.0 ... 3065833.0 6128452.0 2792.279813 2805.221207 -3062619.0 4 2025-05-26 2.656968e+13 718099480.0 38750.0 33750.0 ... 4534013.0 3147834.0 2188.055882 2787.048288 1386179.0
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 59 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 trading_date 100 non-null datetime64[ns] 1 market_cap 100 non-null float64 2 total_shares 100 non-null float64 3 ceiling_price 100 non-null float64 4 floor_price 100 non-null float64 5 reference_price 100 non-null float64 6 open 100 non-null float64 7 close 100 non-null float64 8 match_price 100 non-null float64 9 price_change 100 non-null float64 10 percent_price_change 100 non-null float64 11 high 100 non-null float64 12 low 100 non-null float64 13 average_price 100 non-null float64 14 matched_volume 100 non-null float64 15 matched_value 100 non-null float64 16 deal_volume 100 non-null float64 17 deal_value 100 non-null float64 18 total_volume 100 non-null float64 19 total_value 100 non-null float64 20 total_buy_trade 100 non-null float64 21 total_buy_trade_volume 100 non-null float64 22 total_sell_trade 100 non-null float64 23 total_sell_trade_volume 100 non-null float64 24 fr_buy_value_matched 100 non-null float64 25 fr_buy_volume_matched 100 non-null float64 26 fr_sell_value_matched 100 non-null float64 27 fr_sell_volume_matched 100 non-null float64 28 fr_buy_value_deal 100 non-null float64 29 fr_buy_volume_deal 100 non-null float64 30 fr_sell_value_deal 100 non-null float64 31 fr_sell_volume_deal 100 non-null float64 32 fr_buy_value_total 100 non-null float64 33 fr_buy_volume_total 100 non-null float64 34 fr_sell_value_total 100 non-null float64 35 fr_sell_volume_total 100 non-null float64 36 fr_total_room 100 non-null float64 37 fr_current_room 100 non-null float64 38 reference_price_adjusted 100 non-null float64 39 open_price_adjusted 100 non-null float64 40 close_price_adjusted 100 non-null float64 41 price_change_adjusted 100 non-null float64 42 percent_price_change_adjusted 100 non-null float64 43 highest_price_adjusted 100 non-null float64 44 lowest_price_adjusted 100 non-null float64 45 fr_available_percentage 100 non-null float64 46 fr_room_percentage 100 non-null float64 47 fr_net_volume_total 100 non-null float64 48 fr_net_value_total 100 non-null float64 49 fr_net_volume_matched 100 non-null float64 50 fr_net_value_matched 100 non-null float64 51 fr_net_volume_deal 100 non-null float64 52 fr_net_value_deal 100 non-null float64 53 fr_owned_percentage 100 non-null float64 54 total_buy_unmatched_volume 100 non-null float64 55 total_sell_unmatched_volume 100 non-null float64 56 average_buy_trade_volume 100 non-null float64 57 average_sell_trade_volume 100 non-null float64 58 total_net_trade_volume 100 non-null float64 dtypes: datetime64[ns](1), float64(58)
Giao dịch tự doanh
Gọi hàm
trading.prop_trade (start=START_DATE, end=END_DATE, resolution='1D')
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15resolution: Hỗ trợ tổng hợp theo ngày, tuần, tháng, quý, năm tương ứng với giá trị1D,1W,1M,1Q,1Y
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.prop_trade (start=START_DATE, end=END_DATE, resolution='1D') trading_date total_buy_trade_volume percent_buy_trade_volume total_buy_trade_value percent_buy_trade_value ... total_deal_trade_net_volume total_deal_trade_net_value update_date total_volume total_value 0 2025-05-30 4000.0 0.000529 1.454800e+08 0.000528 ... 0.0 0.000000e+00 2025-05-30T17:03:35.373 7557098.0 2.755744e+11 1 2025-05-29 16000.0 0.002162 5.832000e+08 0.002163 ... 0.0 0.000000e+00 2025-05-29T16:53:43.727 7401620.0 2.695903e+11 2 2025-05-28 0.0 0.000000 0.000000e+00 0.000000 ... 0.0 0.000000e+00 2025-05-28T17:35:18.423 10951302.0 4.054848e+11 3 2025-05-27 125000.0 0.016157 4.649250e+09 0.016182 ... 0.0 0.000000e+00 2025-05-27T17:13:19.92 7736652.0 2.873070e+11 4 2025-05-26 0.0 0.000000 0.000000e+00 0.000000 ... 0.0 0.000000e+00 2025-05-26T17:32:14.46 7760673.0 2.815145e+11
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 26 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 trading_date 100 non-null datetime64[ns] 1 total_buy_trade_volume 100 non-null float64 2 percent_buy_trade_volume 100 non-null float64 3 total_buy_trade_value 100 non-null float64 4 percent_buy_trade_value 100 non-null float64 5 total_sell_trade_volume 100 non-null float64 6 percent_sell_trade_volume 100 non-null float64 7 total_sell_trade_value 100 non-null float64 8 percent_sell_trade_value 100 non-null float64 9 total_trade_net_volume 100 non-null float64 10 total_trade_net_value 100 non-null float64 11 total_match_buy_trade_volume 100 non-null float64 12 total_match_buy_trade_value 100 non-null float64 13 total_match_sell_trade_volume 100 non-null float64 14 total_match_sell_trade_value 100 non-null float64 15 total_match_trade_net_volume 100 non-null float64 16 total_match_trade_net_value 100 non-null float64 17 total_deal_buy_trade_volume 100 non-null float64 18 total_deal_buy_trade_value 100 non-null float64 19 total_deal_sell_trade_volume 100 non-null float64 20 total_deal_sell_trade_value 100 non-null float64 21 total_deal_trade_net_volume 100 non-null float64 22 total_deal_trade_net_value 100 non-null float64 23 update_date 100 non-null object 24 total_volume 100 non-null float64 25 total_value 100 non-null float64 dtypes: datetime64[ns](1), float64(24), object(1)
Giao dịch nội bộ
Gọi hàm
trading.insider_deal(lang='vi')
Tham số:
lang: Ngôn ngữ trả về, mặc định làvicho tiếng Việt, giá trị khác làencho tiếng Anh
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.insider_deal(lang='vi') start_date end_date public_date share_before_trade share_after_trade ... action_type trader_name trader_position role_name relative_name 0 2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 00:00:00.000 45000.0 0.0 ... Bán NaN NaN NaN NaN 1 2025-02-25 2025-03-25 2025-02-20 00:00:00.000 0.0 0.0 ... Mua NaN NaN NaN NaN 2 2024-12-20 2025-01-17 2025-01-20 00:00:00.000 819000.0 251000.0 ... Bán Đoàn Minh Thiện Phó Tổng Giám đốc/Phụ trách Công bố thông tin Đoàn Minh Thiện Đoàn Minh Thiện 3 2024-09-04 2024-09-11 2024-09-13 00:00:00.000 22838732.0 9638732.0 ... Bán Trương Nguyễn Thiên Kim NaN Vợ Tô Hải Tô Hải 4 2024-07-30 2024-08-28 2024-08-29 00:00:00.000 3195320.0 1680120.0 ... Bán Nguyễn Quang Bảo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Bảo Nguyễn Quang Bảo
Kiểu dữ liệu
# Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 start_date 75 non-null datetime64[ns] 1 end_date 75 non-null datetime64[ns] 2 public_date 75 non-null datetime64[ns] 3 share_before_trade 75 non-null float64 4 share_after_trade 75 non-null float64 5 share_register 75 non-null float64 6 share_acquire 75 non-null float64 7 ownership_after_trade 75 non-null float64 8 trader_person_id 22 non-null float64 9 event_name 75 non-null object 10 source_url 75 non-null object 11 trade_status 75 non-null object 12 trader_organ_name 53 non-null object 13 action_type 75 non-null object 14 trader_name 22 non-null object 15 trader_position 10 non-null object 16 role_name 22 non-null object 17 relative_name 22 non-null object dtypes: datetime64[ns](3), float64(6), object(9)
Nguồn CafeF
Khởi tạo đối tượng
Bạn cần chạy lệnh dưới đây để khai báo và khởi tạo đối tượng trading - biến sẽ được dùng để gọi hàm trong các bước tiếp theo.
from vnstock_data import Trading trading = Trading(symbol='MSN', source='cafef') START_DATE = '2024-01-02' END_DATE = '2024-11-08'
Lịch sử giao dịch
Truy xuất dữ liệu lịch sử giao dịch chưa điều chỉnh.
Gọi hàm
trading.price_history(start=START_DATE, end=END_DATE)
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.price_history(start=START_DATE, end=END_DATE) open high low close adjusted_price change_pct matched_volume matched_value deal_volume deal_value time 2024-08-16 75.4 77.5 75.2 77.3 77.3 0.0307 8146700 624175000000 39 2983500 2024-08-15 76.7 76.7 75.0 75.0 75.0 -0.0196 3319900 250972000000 155053 11597964400 2024-08-14 75.2 77.3 74.9 76.5 76.5 0.0227 10253700 785205000000 11 827200 2024-08-13 75.0 75.2 73.8 74.8 74.8 -0.0053 4760200 354087000000 155000 11594000000 2024-08-12 75.5 76.2 74.3 75.2 75.2 0.0000 4458500 335256000000 0 0 2024-08-09 74.6 75.3 74.5 75.2 75.2 0.0094 3965800 297022000000 0 0 2024-08-08 73.0 75.6 72.7 74.5 74.5 0.0205 9533100 711827000000 0 0 2024-08-07 73.3 73.5 72.2 73.0 73.0 -0.0027 3653400 266130000000 4876000 356849600000 2024-08-06 71.0 73.4 70.5 73.2 73.2 0.0383 5272100 380075000000 259000 18699800000 2024-08-05 71.3 72.7 70.2 70.5 70.5 -0.0235 6260600 444531000000 20000 1544000000 2024-08-02 71.0 73.2 71.0 72.2 72.2 0.0056 5314700 383544000000 259000 18699800000 2024-08-01 74.1 74.9 70.8 71.8 71.8 -0.0310 7659500 561882000000 0 0
Kiểu dữ liệu
DatetimeIndex: 12 entries, 2024-08-16 to 2024-08-01 Data columns (total 10 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 open 12 non-null float64 1 high 12 non-null float64 2 low 12 non-null float64 3 close 12 non-null float64 4 adjusted_price 12 non-null float64 5 change_pct 12 non-null float64 6 matched_volume 12 non-null int64 7 matched_value 12 non-null int64 8 deal_volume 12 non-null int64 9 deal_value 12 non-null int64 dtypes: float64(6), int64(4)
Thống kê đặt lệnh
Truy xuất thông tin thống kê lịch sử đặt lệnh.
Gọi hàm
trading.order_stats(start=START_DATE, end=END_DATE)
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.order_stats(start=START_DATE, end=END_DATE) Mã CK: MSN. Số bản ghi hợp lệ: 11 buy_orders sell_orders buy_volume sell_volume volume_diff avg_buy_order_volume avg_sell_order_volume time 2024-08-16 6520 6883 13304200 14321700 -1,017,500 2040.52 2081 2024-08-15 4771 3794 5750400 8095400 -2,345,000 1205.28 2134 2024-08-14 7007 11031 23704400 20139000 3,565,400 3382.96 1826 2024-08-13 6559 3650 8846800 8600300 246,500 1348.80 2356 2024-08-12 5403 4727 8667000 9060700 -393,700 1604.11 1917 2024-08-08 7018 9430 18987700 17592900 1,394,800 2705.57 1866 2024-08-07 4375 5013 6947100 6589000 358,100 1587.91 1314 2024-08-06 4557 5189 9752900 9474100 278,800 2140.20 1826 2024-08-05 8693 4095 10187100 10429300 -242,200 1171.87 2547 2024-08-02 6137 3851 11814700 9103100 2,711,600 1925.16 2364 2024-08-01 7786 5423 13009600 13948900 -939,300 1670.90 2572
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 buy_orders 11 non-null int64 1 sell_orders 11 non-null int64 2 buy_volume 11 non-null int64 3 sell_volume 11 non-null int64 4 volume_diff 11 non-null object 5 avg_buy_order_volume 11 non-null float64 6 avg_sell_order_volume 11 non-null int64 dtypes: float64(1), int64(5), object(1)
Giao dịch nước ngoài
Thống kê lịch sử giao dịch nước ngoài theo ngày.
Gọi hàm
trading.foreign_trade(start=START_DATE, end=END_DATE)
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.foreign_trade(start=START_DATE, end=END_DATE) fr_net_volume fr_net_value fr_buy_volume fr_buy_value fr_sell_volume fr_sell_value fr_remaining_room fr_ownership time 2024-08-16 819800 63190100000 1352500 103867230000 532700 40677130000 309182209 28.56 2024-08-15 -241800 -18319590000 188800 14299490000 430600 32619080000 310321038 28.49 2024-08-14 2855600 218659620000 3069200 235054510000 213600 16394890000 309878586 28.52 2024-08-13 59700 4541660000 684900 51044810000 625200 46503150000 312328492 28.36 2024-08-12 -275700 -20993260000 343500 25750980000 619200 46744240000 312345060 28.35 2024-08-09 472860 35386737800 1141200 85418280000 668340 50031542200 312368360 28.35 2024-08-08 1036300 77000610000 1392500 103700660000 356200 26700050000 312749186 28.33 2024-08-07 -436200 -31788990000 379100 27580810000 815300 59369800000 313847386 28.26 2024-08-06 582500 42572070000 876800 63640240000 294300 21068170000 313982629 28.25 2024-08-05 681200 48343730000 924900 65670630000 243700 17326900000 314436493 28.22 2024-08-02 848200 61147120000 1271100 91686810000 422900 30539690000 315126598 28.17 2024-08-01 1133200 83515230000 1368000 100646570000 234800 17131340000 315745298 28.13
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 8 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 fr_net_volume 12 non-null int64 1 fr_net_value 12 non-null int64 2 fr_buy_volume 12 non-null int64 3 fr_buy_value 12 non-null int64 4 fr_sell_volume 12 non-null int64 5 fr_sell_value 12 non-null int64 6 fr_remaining_room 12 non-null int64 7 fr_ownership 12 non-null float64 dtypes: float64(1), int64(7)
Giao dịch tự doanh
Gọi hàm
trading.prop_trade(start=START_DATE, end=END_DATE)
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.prop_trade(start=START_DATE, end=END_DATE) prop_buy_volume prop_sell_volume prop_buy_value prop_sell_value time 2024-08-16 308300 631400 23701000000 48405990000 2024-08-15 151500 144200 11463000000 10915430000 2024-08-14 189000 373600 14503110000 28500230000 2024-08-13 321600 114400 23882040000 8534700000 2024-08-12 149700 242200 11233030000 18232480000 2024-08-09 95000 91700 7103840000 6865100000 2024-08-08 158600 617200 11838100000 46065230000 2024-08-07 64900 284400 4718110000 20741850000 2024-08-06 509800 185000 36493820000 13408000000 2024-08-05 161300 767500 11444560000 54692540000 2024-08-02 129000 328900 9323420000 23729710000 2024-08-01 634000 277400 46819530000 20285700000
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 4 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 prop_buy_volume 12 non-null int64 1 prop_sell_volume 12 non-null int64 2 prop_buy_value 12 non-null int64 3 prop_sell_value 12 non-null int64 dtypes: int64(4)
Giao dịch nội bộ
Gọi hàm
trading.insider_deal(start='2024-01-02', end=END_DATE)
Tham số
start: Ngày bắt đầu truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15end: Ngày kết thúc truy xuất báo cáo, định dạngYYYY-mm-ddví dụ2024-08-15
Dữ liệu mẫu:
>>> trading.insider_deal(start='2024-01-02', end=END_DATE) symbol holder_id transaction_man transaction_man_position related_man_position ... order_date volume_after_transaction transaction_note shareholder_code ownership_percentage 0 MSN 0 Trần Phương Bắc Công bố thông tin ... 2024-06-17 17:00:00 0 CEO_80830 0.000000 1 MSN 0 Danny Le Tổng Giám đốc ... 2024-06-17 17:00:00 0 CEO_36172 0.000000 2 MSN 0 Nguyễn Huy Hùng Kế toán trưởng ... 2024-06-17 17:00:00 0 CEO_871208 0.000000 3 MSN 0 Đoàn Thị Mỹ Duyên Giám đốc Tài chính ... 2024-06-17 17:00:00 0 CEO_30750 0.000000 4 MSN 0 Michael Hung Nguyen Giám đốc Tài chính ... 2024-06-17 17:00:00 0 CEO_70174 0.000000 5 MSN 0 GIC/Government of Singapore ... 2024-03-12 17:00:00 31642924 GICSINGAPORE 2.199944 [6 rows x 20 columns]
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 20 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 symbol 6 non-null object 1 holder_id 6 non-null object 2 transaction_man 6 non-null object 3 transaction_man_position 6 non-null object 4 related_man_position 6 non-null object 5 related_man 6 non-null object 6 volume_before_transaction 6 non-null int64 7 plan_buy_volume 6 non-null int64 8 plan_sell_volume 6 non-null int64 9 plan_begin_date 5 non-null datetime64[ns] 10 plan_end_date 5 non-null datetime64[ns] 11 real_buy_volume 6 non-null int64 12 real_sell_volume 6 non-null int64 13 real_end_date 1 non-null datetime64[ns] 14 published_date 6 non-null datetime64[ns] 15 order_date 6 non-null datetime64[ns] 16 volume_after_transaction 6 non-null int64 17 transaction_note 6 non-null object 18 shareholder_code 6 non-null object 19 ownership_percentage 6 non-null float64 dtypes: datetime64[ns](5), float64(1), int64(6), object(8)
Thảo luận