Chỉ số tài chính
Mục lục
Khuyên dùng: Nên ưu tiên sử dụng Agent Guide để nạp môi trường cho AI Agent trên máy tính cục bộ. Tránh viết code thủ công hoặc dùng AI phiên bản web/Google Colab vì AI không có thông tin mới nhất về thư viện nên dễ viết sai cú pháp.
Danh sách 10 chỉ số tài chính của bản Cộng đồng
Bên cạnh phân tích kỹ thuật, bản Cộng đồng của vnstock_quant cung cấp 10 tỷ số tài chính cơ bản để bạn đánh giá sức khoẻ tài chính, năng lực sinh lời và mức độ định giá của doanh nghiệp niêm yết:
| Ký hiệu | Tên chỉ số | Phân nhóm | Ý nghĩa phân tích |
|---|---|---|---|
pe | Price to Earnings (P/E) | Định giá | Thời gian thu hồi vốn lý thuyết dựa trên thị giá và lợi nhuận mỗi cổ phiếu |
pb | Price to Book (P/B) | Định giá | So sánh thị giá cổ phiếu với giá trị sổ sách của doanh nghiệp |
eps | Earnings Per Share (EPS) | Định giá | Lợi nhuận sau thuế tạo ra trên mỗi cổ phiếu lưu hành bình quân |
bvps | Book Value Per Share (BVPS) | Định giá | Giá trị sổ sách ròng của vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu |
roe | Return on Equity (ROE) | Khả năng sinh lời | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân |
roa | Return on Assets (ROA) | Khả năng sinh lời | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân |
gpm | Gross Profit Margin | Khả năng sinh lời | Biên lợi nhuận gộp phản ánh lợi thế cạnh tranh của sản phẩm |
npm | Net Profit Margin | Khả năng sinh lời | Biên lợi nhuận ròng sau khi trừ toàn bộ chi phí và thuế |
de | Debt to Equity (D/E) | Đòn bẩy tài chính | Tỷ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu, đo lường mức độ an toàn vốn |
cr | Current Ratio | Thanh khoản ngắn hạn | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn |
Hướng dẫn tính toán chi tiết
Khởi tạo đối tượng FinancialRatio
Bạn có thể truyền trực tiếp một bảng dữ liệu báo cáo tài chính kế toán VAS vào đối tượng FinancialRatio:
from vnstock_quant import FinancialRatio
# Khởi tạo đối tượng với dữ liệu BCTC
fa = FinancialRatio(df_financials)1. Nhóm chỉ số định giá (Valuation Multiples)
# Hệ số P/E và P/B
pe = fa.pe(price=28500)
pb = fa.pb(price=28500)
# Lợi nhuận mỗi cổ phiếu EPS và Giá trị sổ sách BVPS
eps = fa.eps()
bvps = fa.bvps()
print(f"P/E: {pe:.2f}, P/B: {pb:.2f}, EPS: {eps:,.0f} VND")2. Nhóm chỉ số sinh lời (Profitability Ratios)
Các chỉ số sinh lời được chuẩn hoá theo giáo trình CFA, tự động tính toán trên vốn chủ sở hữu và tài sản bình quân của kỳ báo cáo:
# Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tổng tài sản (ROA)
roe = fa.roe()
roa = fa.roa()
# Biên lợi nhuận gộp (GPM) và biên lợi nhuận ròng (NPM)
gpm = fa.gpm()
npm = fa.npm()
print(f"ROE: {roe*100:.2f}%, ROA: {roa*100:.2f}%")
print(f"Biên lãi gộp: {gpm*100:.2f}%, Biên lãi ròng: {npm*100:.2f}%")3. Nhóm đòn bẩy tài chính và thanh khoản (Leverage & Liquidity)
# Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E)
de = fa.de()
# Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio)
cr = fa.cr()
print(f"Hệ số nợ D/E: {de:.2f}")
print(f"Khả năng thanh toán hiện hành: {cr:.2f} lần")Cột reason giải trình minh bạch
Khi doanh nghiệp gặp tình huống số liệu kế toán bất thường (ví dụ vốn chủ sở hữu âm do lỗ kéo dài khiến chỉ số P/B hoặc ROE bị đảo dấu vô nghĩa), vnstock_quant trả về giá trị kèm mã giải trình cụ thể trong cột reason:
# Kết quả trả về kèm cột giải trình
result = fa.compute_all_basic()
print(result[["ratio", "value", "reason"]])Các mã giải trình thông dụng:
NEGATIVE_EQUITY: Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm.INSUFFICIENT_PERIODS: Chưa đủ dữ liệu kỳ trước để tính bình quân mẫu số.
Khi bạn cần hệ thống chỉ số tài chính nâng cao
Bản Cộng đồng tập trung vào 10 chỉ số cơ bản cho doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Nếu bạn cần phân tích chuyên sâu cho Ngân hàng (TCTD) (NIM, CASA, CIR, NPL), Công ty chứng khoán, phân rã DuPont 3 bước / 5 bước, hoặc các mô hình phát hiện gian lận và rủi ro phá sản (Altman Z-Score, Piotroski F-Score, Beneish M-Score), bạn có thể gạt công tắc đầu trang sang Tài trợ để tham khảo toàn bộ 99 chỉ số BCTC của bản Mở rộng.
Đọc tiếp
- Chỉ báo kỹ thuật — Khám phá 10 chỉ báo kỹ thuật của bản Cộng đồng.
- Chuyển đổi từ vnstock_ta — Cách chuyển mã nguồn cũ sang vnstock_quant.
- Cài đặt & Khởi tạo — Tra cứu lượt dùng thử và thiết lập môi trường.