Risk Exposure Monitor

Khi nắm giữ nhiều cổ phiếu cùng lúc, bạn rất dễ rơi vào trạng thái nhìn từng mã riêng lẻ thì thấy vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng cộng cả danh mục lại thì tỷ trọng đang dồn quá nhiều vào một nhóm ngành (như Ngân hàng hay Chứng khoán), hoặc tổng mức thiệt hại nếu thị trường quay đầu đã vượt xa sức chịu đựng ban đầu của bạn.

Kỹ năng Đo rủi ro danh mục (risk-manager) giúp bạn đặt toàn bộ danh mục đang nắm giữ lên bàn cân đối chiếu với các hạn mức kỷ luật do chính bạn khai báo trong config.yaml, rồi xuất báo cáo số đo rõ ràng để bạn tự xem xét. Kỹ năng chỉ dừng ở bước đo lường và hiển thị phép tính: không tính khối lượng mua/bán, không đưa mức giá giao dịch, không tạo phiếu lệnh và không kết nối tới tài khoản chứng khoán.

Kỹ năng này giúp gì cho bạn?

• Kiểm tra tỷ trọng từng vị thế so với tổng vốn (total_nav): Giúp bạn nhận ra ngay cổ phiếu nào đang chiếm tỷ trọng quá lớn trong tài khoản so với mức trần tối đa cho một mã (max_position_pct) mà bạn đã tự quy định.
• Đo tổng rủi ro đang mở của cả danh mục (portfolio heat): Dựa trên mốc dừng lỗ bạn đã đặt cho từng cổ phiếu đang nắm giữ, kỹ năng tính xem nếu tất cả các vị thế đang mở cùng chạm mốc dừng lỗ thì tổng tài khoản sẽ sụt giảm bao nhiêu phần trăm, và con số đó đang nằm ở đâu so với trần max_portfolio_heat_pct của bạn. Vị thế nào chưa có mốc dừng lỗ cũng được liệt kê rõ để bạn bổ sung.
• Phát hiện sự tập trung ngầm theo nhóm ngành: Tự động cộng gộp tỷ trọng các mã cùng ngành để bạn biết mình có đang đặt cược quá nhiều vào một nhóm ngành duy nhất hay không.
• Hiển thị minh bạch mọi đầu vào và công thức: Mỗi con số trong báo cáo đều ghi kèm dữ liệu đầu vào và ngưỡng cấu hình đã dùng để đối chiếu, giúp bạn tự kiểm tra lại phép tính bất cứ lúc nào.
• Nhắc lại danh sách nguyên tắc cá nhân (forbidden_actions): Hiển thị lại những nguyên tắc bạn đã tự cam kết không vi phạm (như không bình quân giá xuống hay không dời rộng mốc dừng lỗ) ngay trong báo cáo khi có vị thế liên quan.

Khi nào bạn nên dùng?

• Định kỳ cuối mỗi phiên hoặc cuối tuần để kiểm tra xem tổng rủi ro danh mục có đang nằm trong vùng an toàn bạn tự đặt hay không.
• Trước khi bạn cân nhắc mở thêm một vị thế mới và muốn biết danh mục hiện tại còn dư địa rủi ro (portfolio heat) và dư địa tỷ trọng ngành hay đã chạm trần.

Giới hạn phạm vi (những việc kỹ năng không làm)

• Không tính số lượng cổ phiếu cần mua thêm hay bán bớt, không đưa giá giới hạn hay giá thị trường.
• Không tạo phiếu lệnh hay tệp dữ liệu để nhập vào ứng dụng bên ngoài.
• Không mô phỏng danh mục sẽ thay đổi ra sao sau một giao dịch giả định.

Thông tin kỹ thuật & Tệp đi kèm

• Vị trí trong quy trình phân tích: Bước 6 (đọc danh mục từ portfolio-extractor và dữ liệu giá/ngành từ market-screener)
• Cấp quyền lợi cần có: Diamond

Tài liệu tham khảo

Xem danh mục kỹ năng và hướng dẫn tải tại: Vnstock Master Skill

Lịch sử cập nhật

• [2.2.0] - Chuẩn hoá cách đọc dữ liệu giá và ngành trên cả vnstock thế hệ 5 và dòng cũ; làm rõ cấu trúc báo cáo data/reports/risk_exposure.md.
• [2.0.0] - Cập nhật theo phạm vi đo rủi ro danh mục hiện có; bỏ phần tạo phiếu lệnh và kịch bản phân bổ đã ngưng từ 13/09/2026.
• [1.0.0] - Khởi tạo kỹ năng.