Tài liệu được gắn thẻ: #vnstock_quant

Hướng dẫn cài đặt vnstock_quant từ kho gói riêng của Vnstock, kiểm tra cấp quyền và các quy ước phương pháp luận chung.

Tính toán 58 chỉ báo kỹ thuật với vnstock_quant.ta: giữ cách gọi của vnstock_ta 1.x, đối chiếu với TA-Lib C, lõi Rust.

Tự tính 99 chỉ số tài chính từ báo cáo tài chính chuẩn hoá VAS cho 4 loại hình doanh nghiệp, phân tích dòng tiền CFA, DuPont và mô hình điểm số.

Hướng dẫn nâng cấp từ vnstock_ta 1.x sang vnstock_quant: bảng tương đương 58 chỉ báo, 16 chỉ báo đã sửa lỗi và so sánh hiệu năng.

33 thước đo hiệu suất và rủi ro chuẩn CFA (Sharpe, Sortino, VaR, CVaR, Beta, Amihud) cho cổ phiếu và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cách cài đặt vnstock_quant bản Cộng đồng với gói cài đặt nhị phân dựng sẵn (binary wheels), kiểm tra số lượt dùng thử còn lại và chuẩn bị dữ liệu đầu vào.

Hướng dẫn tính toán và áp dụng 10 chỉ báo kỹ thuật cốt lõi trong vnstock_quant bản Cộng đồng: SMA, EMA, RSI, MACD, Stoch, BBands, ATR, OBV, VWAP, Pivots.

Hướng dẫn tính toán 10 tỷ số tài chính cốt lõi từ báo cáo tài chính VAS trong vnstock_quant bản Cộng đồng: P/E, P/B, EPS, BVPS, ROE, ROA, GPM, NPM, D/E, CR.

Hướng dẫn chuyển đổi mã nguồn từ vnstock_ta sang vnstock_quant: giữ cú pháp gọi của lớp Indicator, chỉ cần đổi tên thư viện khi import; một số chỉ báo cho số khác bản cũ.

Tài liệu vnstock_quant bản Cộng đồng: trải nghiệm 10 chỉ báo kỹ thuật cơ bản và 10 chỉ số tài chính BCTC với 30 lượt dùng thử mỗi ngày.

Nhật ký phát hành chi tiết các phiên bản của thư viện định lượng vnstock_quant từ v0.1.0 đến v0.1.3.

Tổng quan thư viện vnstock_quant thế hệ 5: tính toán chỉ báo kỹ thuật, chỉ số tài chính, rủi ro, danh mục và định giá với lõi Rust hiệu năng cao.

Báo cáo đối chiếu thực nghiệm của vnstock_quant với TA-Lib C, QuantConnect LEAN, giáo trình CFA, empyrical và pyxirr, kèm số đo hiệu năng tham khảo của lõi Rust.

Các mô hình chiết khấu cổ tức (Gordon, nhiều giai đoạn), phân tích tăng trưởng ngầm định và xác định P/E hợp lý theo CFA.

38 công cụ quản lý danh mục chuẩn CFA: tính lợi suất TWR/MWR, mô phỏng tái cân bằng có chi phí giao dịch Việt Nam, phân bổ rủi ro và tối ưu hoá danh mục.